期貨匯率計算題(匯率的計算題)

1.匯率的計算題

1、用交叉相除法計算：

1.5000/1.2110=1.2386

1.5010/1.2100=1.2405

英鎊與歐元的匯率為：1英鎊=1.2386 ~ 1.2405 美元

2、美元兌英鎊的匯率是直接標價法，遠期貼水相減：

1.5160-60/10000=1.5100

1.5170-50/10000=1.5120

美元兌英鎊遠期匯率為：1￡=$1.5100~20

遠期匯率差價率為：（1.5120-1.5100）/1.5100*100%=0.1325%

2.國際金融 計算題：（外匯、套匯）

(1)將不同市場換算成同一標價法

香港外匯市場：1美元=7.7814港元

紐約外匯市場：1英鎊=1.4215美元

倫敦外匯市場：1港元=1/11.0723英鎊

匯率相乘：7.7814*1.4215*1/11.0723=0.9990

不等于1，說明三個市場有套匯的機會，可以進行三角套匯

(2)因為是小于1，套匯操作，先將港元在香港市場兌換成美元，再將美元在紐約市場兌換成英鎊，再在倫敦市場將英鎊兌換成港元，減去投入的成本，即為套匯收益：

1000萬/7.7814/1.4215*11.0723-1000萬=9980.69港元