商業(yè)銀行資產(chǎn)流動(dòng)性管理方法(商業(yè)銀行控制流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的方法)

1.商業(yè)銀行控制流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的方法有哪些

1. 方法：

(1)全面實(shí)施資產(chǎn)負(fù)債管理

流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)不是單純的資金管理問題，而是多種問題的綜合反映，因此，從資產(chǎn)負(fù)債綜合管理的角度來探討流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的防范。

對(duì)資產(chǎn)負(fù)債進(jìn)行結(jié)構(gòu)性調(diào)整

(3)通過金融創(chuàng)新降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

(4)建立健全流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制

2. 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行所面臨的重要風(fēng)險(xiǎn)之一，說一個(gè)銀行具有流動(dòng)性，一般是指該銀行可以在任何時(shí)候以合理的價(jià)格得到足夠的資金來滿足其客戶隨時(shí)提取資金的要求。銀行的流動(dòng)性包括兩方面的含義：一是資產(chǎn)的流動(dòng)性，二是負(fù)債的流動(dòng)性。資產(chǎn)的流動(dòng)性是指銀行資產(chǎn)在不發(fā)生損失的情況下迅速變現(xiàn)的能力；負(fù)債的流動(dòng)性是指銀行以較低的成本適時(shí)獲得所需資金的能力。當(dāng)銀行的流動(dòng)性面臨不確定性時(shí)，便產(chǎn)生了流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

2.解釋商業(yè)銀行的流動(dòng)性,并試論述進(jìn)行商業(yè)銀行的流動(dòng)性的管理的方式

商業(yè)銀行的流動(dòng)性是指商業(yè)銀行在經(jīng)營(yíng)過程中，能夠隨時(shí)應(yīng)付客戶提存的需要，滿足客戶合理的貸款需求。

商業(yè)銀行的流動(dòng)性包括兩個(gè)方面，一是資產(chǎn)的流動(dòng)性，是指銀行所持有的資產(chǎn)能夠隨時(shí)得到償付或者在不損失價(jià)值的條件下確有銷路，即變現(xiàn)能力。二是負(fù)債的流動(dòng)性，是指銀行能夠輕易地以較低成本隨時(shí)獲得所需資金的能力，是指銀行獲得資金的負(fù)債能力，這是從流量的角看流動(dòng)性。

因此，銀行變現(xiàn)能力和獲得資金的負(fù)債能力是銀行為保持充足的流動(dòng)性所必須具備的兩種能力。 商業(yè)銀行的流動(dòng)性管理，可以從資產(chǎn)和負(fù)債兩方面進(jìn)行操作。

一從資產(chǎn)方面看，保持適度流動(dòng)性的方法就是保持分層次的準(zhǔn)備資產(chǎn)。準(zhǔn)備資產(chǎn)是指銀行所持有的現(xiàn)金資產(chǎn)和短期有價(jià)證券。

二從負(fù)債方面看，銀行可以通過借入資金的安排來滿足現(xiàn)金支付的需要。這是一種隨著負(fù)債管理理論的。

3.商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理的方法有哪些

銀行資產(chǎn)負(fù)債管理，是指商業(yè)銀行在可容忍的風(fēng)險(xiǎn)限額內(nèi)實(shí)現(xiàn)既定經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，而對(duì)自身整體表內(nèi)外資產(chǎn)和負(fù)債，進(jìn)行統(tǒng)一計(jì)劃、運(yùn)作、管控的過程，以及前瞻性的選擇業(yè)務(wù)決策的管理體系。商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理的方法有：

一、資金總庫法

資金總庫法，又稱資金匯集法，或者資金集中法。這一方法的基本操作程序是：由銀行將來自各種渠道的資金集中起來，形成一個(gè)“資金池”或稱作資金總庫，將“資金池”中的資金視為同質(zhì)的單一來源，然后將其按照資產(chǎn)流動(dòng)性的大小進(jìn)行梯次分配。

資金總庫法按照流動(dòng)性高低分配資產(chǎn)，具體步驟如下：

1、一級(jí)儲(chǔ)備

2、二級(jí)儲(chǔ)備。

3、各類貸款

4、其他有價(jià)證券

二、資金轉(zhuǎn)換法

資金轉(zhuǎn)換法又稱資金配置法。這種理論認(rèn)為，資產(chǎn)的流動(dòng)性和分配的數(shù)量與獲得的資金來源有關(guān)。也就是按照不同資金來源的流動(dòng)性和法定準(zhǔn)備金的要求，決定資產(chǎn)的分配方法和分配比例，建立資產(chǎn)項(xiàng)目與負(fù)債項(xiàng)目的對(duì)應(yīng)關(guān)系，把各種資金來源按照周轉(zhuǎn)速度和法定準(zhǔn)備金的要求，分別按不同的比重分配到不同的資產(chǎn)形式中去。

資金分配法的優(yōu)點(diǎn)： 它減少了投資于高流動(dòng)性資產(chǎn)的數(shù)量，相應(yīng)增加了投資于長(zhǎng)期資產(chǎn)的資金規(guī)模，從而提高了銀行的盈利水平。它通過流動(dòng)性和資金周轉(zhuǎn)速度兩個(gè)尺度將資產(chǎn)和負(fù)債有機(jī)地聯(lián)系起來，使兩者在規(guī)模和結(jié)構(gòu)上保持一致，相對(duì)于資金總庫法有了很大的改進(jìn)。

資金分配法的缺點(diǎn)： 由于它把資金周轉(zhuǎn)率而不是把存款變化的實(shí)際情況作為流動(dòng)性的依據(jù)，造成了高流動(dòng)性需求而影響了銀行收益；此外，它將資產(chǎn)和負(fù)債視為互不聯(lián)系的獨(dú)立個(gè)體，將流動(dòng)性的取得完全局限于負(fù)債方面，將資金運(yùn)用的項(xiàng)目全部作為完全不流動(dòng)的資產(chǎn)，這在實(shí)踐上也束縛了商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)的主動(dòng)性。

三、線性規(guī)劃法

線性規(guī)劃法主要內(nèi)容是：首先建立目標(biāo)函數(shù)，然后確定制約銀行資產(chǎn)分配的限制因素作為約束條件，最后求出目標(biāo)函數(shù)達(dá)到最大的一組解，作為銀行進(jìn)行資金配置的最佳狀態(tài)。

線性規(guī)劃法的具體步驟如下：

1、建立目標(biāo)函數(shù)。

2、確定約束條件。

3、求解線形規(guī)劃模型。

四、缺口管理法

（一）缺口管理的含義

缺口管理法是指銀行根據(jù)預(yù)測(cè)利率的變化，積極調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，擴(kuò)大或縮小利率敏感性缺口，從而維持銀行收益的穩(wěn)定或增長(zhǎng)。利率敏感性缺口表示方法很多，常見有兩種，一種稱資金缺口（Dollar Gap），它是敏感性資產(chǎn)與敏感性負(fù)債相減后的差額，如為正數(shù)稱正缺口，負(fù)數(shù)則稱為負(fù)缺口，零則稱為零缺口。另一種稱利率敏感性比率，它是利率敏感性資產(chǎn)與敏感性負(fù)債之比，如比值大于1則與第一種方法正缺口相同，等于1則與零缺口相同，小于1則與負(fù)缺口相同。

（二）缺口管理方法

缺口管理法一般有兩種類型，一種為保守型，另一種為進(jìn)取型，兩種方法都有其優(yōu)點(diǎn)和缺點(diǎn)。

1、保守型。

保守型管理法指商業(yè)銀行管理者為避免利率升降給銀行帶來凈利息損失而盡力保持敏感性資產(chǎn)與敏感性負(fù)債相匹配，即缺口值接近零或敏感性比值接近1。但在銀行具體實(shí)踐中要想保持零缺口是非常困難的，因?yàn)樯虡I(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債的安排受很多因素的影響，資產(chǎn)負(fù)債的調(diào)整也大多取決于金融市場(chǎng)的總體狀況，銀行管理者很難按此目標(biāo)進(jìn)行操作

2、進(jìn)取型。

進(jìn)取型管理方法是指商業(yè)銀行管理者根據(jù)預(yù)測(cè)的利率升降情況積極調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，擴(kuò)大或縮小利率敏感性缺口，從而獲得更高的收益。該方法關(guān)鍵是要對(duì)利率走勢(shì)進(jìn)行準(zhǔn)確預(yù)測(cè)，否則風(fēng)險(xiǎn)必將更大。如預(yù)測(cè)利率上升，則要擴(kuò)大正缺口值，縮小負(fù)缺口值，反之，則要縮小正缺口值，擴(kuò)大負(fù)缺口值。

4.商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理指引的第三章 流動(dòng)性管理方法和技術(shù)

第三十五條 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理是資產(chǎn)負(fù)債管理的重要組成部分。

在銀行確定資產(chǎn)負(fù)債額度、結(jié)構(gòu)和期限時(shí)需要考慮流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理，加強(qiáng)資產(chǎn)的流動(dòng)性和融資來源的穩(wěn)定性。第三十六條 商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理應(yīng)遵循分散性原則。

商業(yè)銀行應(yīng)制定具體明確的資產(chǎn)、負(fù)債分散化政策，使資金運(yùn)用及來源結(jié)構(gòu)向多元化發(fā)展，提升商業(yè)銀行應(yīng)對(duì)市場(chǎng)波動(dòng)的能力。第三十七條 商業(yè)銀行應(yīng)建立集中度限額管理制度，針對(duì)表內(nèi)外資產(chǎn)負(fù)債的品種、幣種、期限、交易對(duì)手、風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具、行業(yè)、市場(chǎng)、地域等進(jìn)行集中度限額管理，防止由于資產(chǎn)負(fù)債過度集中引發(fā)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。

第三十八條 商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理應(yīng)遵循審慎性原則，應(yīng)審慎評(píng)估信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)等對(duì)資產(chǎn)負(fù)債業(yè)務(wù)流動(dòng)性的影響，密切關(guān)注不同風(fēng)險(xiǎn)間的轉(zhuǎn)化和傳遞。（一）商業(yè)銀行在對(duì)資產(chǎn)變現(xiàn)能力進(jìn)行評(píng)估時(shí)，要考慮市場(chǎng)容量、交易對(duì)手的風(fēng)險(xiǎn)，以及其他因素對(duì)資產(chǎn)可交易性、資產(chǎn)價(jià)格產(chǎn)生的影響。

（二）商業(yè)銀行在確定資產(chǎn)流動(dòng)性組合時(shí)應(yīng)避免資產(chǎn)組合在資產(chǎn)類別、交易對(duì)手、行業(yè)、市場(chǎng)、地域等方面承受過度的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)及其他風(fēng)險(xiǎn)。（三）商業(yè)銀行應(yīng)定期監(jiān)測(cè)交易對(duì)手和自身的償債能力指標(biāo)狀況，當(dāng)相關(guān)指標(biāo)顯示交易對(duì)手償債能力下降時(shí)，要及時(shí)調(diào)整對(duì)交易對(duì)手的融資授信額度；當(dāng)相關(guān)指標(biāo)顯示自身償債能力下降時(shí)，需要及時(shí)調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，提高債務(wù)清償能力。

（四）商業(yè)銀行應(yīng)加強(qiáng)未提取的貸款承諾、信用證、保函、銀行承兌匯票等或有資產(chǎn)與或有負(fù)債管理，監(jiān)測(cè)相關(guān)客戶信用狀況、償債能力和財(cái)務(wù)狀況，了解商業(yè)銀行因履約事項(xiàng)可能發(fā)生的墊款和客戶可提取的貸款承諾帶來的流動(dòng)性需求，并納入流動(dòng)性缺口管理。商業(yè)銀行應(yīng)將為應(yīng)對(duì)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)而對(duì)交易對(duì)手給予超過合約義務(wù)的支付所產(chǎn)生的流動(dòng)性需求一并納入流動(dòng)性缺口管理。

（五）商業(yè)銀行應(yīng)關(guān)注負(fù)債的穩(wěn)定性。1. 商業(yè)銀行應(yīng)通過提高核心負(fù)債占總負(fù)債的比重，提高流動(dòng)性來源的穩(wěn)定性，并減少對(duì)波動(dòng)較大的債務(wù)的依賴。

2. 商業(yè)銀行應(yīng)通過優(yōu)質(zhì)服務(wù)建立與資金提供者的關(guān)系，并持續(xù)關(guān)注大額資金提供者的風(fēng)險(xiǎn)狀況，定期監(jiān)測(cè)大額資金提供者（如最大十戶存款客戶）及融資提供者在本行存款的情況，并制定存款（或融資）集中度觸發(fā)比率以及當(dāng)存款（或融資）集中度達(dá)到觸發(fā)比率時(shí)所必須采取的應(yīng)急措施。第三十九條 發(fā)行股票和債券等是商業(yè)銀行補(bǔ)充中長(zhǎng)期流動(dòng)性的重要手段，有助于改善期限結(jié)構(gòu)錯(cuò)配狀況。

商業(yè)銀行應(yīng)關(guān)注資本市場(chǎng)變化，評(píng)估通過發(fā)行股票或債券等補(bǔ)充流動(dòng)性的能力與成本。 第四十條 現(xiàn)金流量管理是識(shí)別、計(jì)量和監(jiān)測(cè)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的一種重要工具，商業(yè)銀行通過計(jì)量、監(jiān)測(cè)、控制現(xiàn)金流量和期限錯(cuò)配情況，發(fā)現(xiàn)融資缺口和防止過度依賴短期流動(dòng)性供給。

第四十一條 商業(yè)銀行將表內(nèi)外業(yè)務(wù)可能產(chǎn)生的未來現(xiàn)金流按照一定方法分別計(jì)入特定期間的現(xiàn)金流入和現(xiàn)金流出，以現(xiàn)金流入減現(xiàn)金流出取得現(xiàn)金流期限錯(cuò)配凈額，并通過累計(jì)方式計(jì)算出一定期限內(nèi)的現(xiàn)金流錯(cuò)配凈額。第四十二條 商業(yè)銀行現(xiàn)金流錯(cuò)配凈額計(jì)算應(yīng)涵蓋表內(nèi)外所有資產(chǎn)及負(fù)債，并按幣種形成現(xiàn)金流量報(bào)告。

商業(yè)銀行高級(jí)管理層可根據(jù)重要性原則選定部分現(xiàn)金流量極少、發(fā)生頻率低的表內(nèi)外資產(chǎn)及負(fù)債項(xiàng)目不納入現(xiàn)金流錯(cuò)配凈額的計(jì)算。該政策需經(jīng)董事會(huì)或其授權(quán)專門委員會(huì)審核批準(zhǔn)，并以書面文件形式記錄在案。

高級(jí)管理層應(yīng)定期評(píng)估該安排的適當(dāng)性，并及時(shí)提出修訂意見。第四十三條 未來現(xiàn)金流可分為確定到期日現(xiàn)金流和不確定到期日現(xiàn)金流。

確定到期日現(xiàn)金流系指所有來自外部負(fù)債和即將到期資產(chǎn)中有明確到期日的現(xiàn)金流。不確定到期日現(xiàn)金流系指商業(yè)銀行在到期日現(xiàn)金流不能完全反映流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，或者包括活期存款在內(nèi)的沒有明確到期日的資產(chǎn)與負(fù)債形成的現(xiàn)金流。

第四十四條 確定到期日現(xiàn)金流應(yīng)按到期日計(jì)算現(xiàn)金流，而不確定到期日現(xiàn)金流應(yīng)按照審慎原則計(jì)算現(xiàn)金流，如活期存款作為沒有明確到期日的負(fù)債應(yīng)全部計(jì)入當(dāng)日到期負(fù)債。但在商業(yè)銀行能夠證明所用測(cè)算方法遵循審慎原則并經(jīng)監(jiān)管部門審核同意的情況下，商業(yè)銀行可對(duì)部分現(xiàn)金流進(jìn)行行為調(diào)整。

商業(yè)銀行所使用的測(cè)算方法須與其業(yè)務(wù)性質(zhì)和復(fù)雜程度相適應(yīng)。第四十五條 商業(yè)銀行通過行為調(diào)整等方法測(cè)算現(xiàn)金流，應(yīng)以充分的歷史數(shù)據(jù)積累為前提，假設(shè)條件應(yīng)經(jīng)充分論證，并經(jīng)董事會(huì)或其授權(quán)的專門委員會(huì)審核批準(zhǔn)。

所有假設(shè)條件及模擬情況必須書面記錄，并可以經(jīng)受回溯檢測(cè)。高級(jí)管理層應(yīng)定期對(duì)行為調(diào)整假設(shè)、回溯檢查進(jìn)行評(píng)估，以便適應(yīng)商業(yè)銀行的發(fā)展和外部環(huán)境的變化及時(shí)做出調(diào)整。

第四十六條 現(xiàn)金流期限錯(cuò)配分析以短期為重點(diǎn)，但鼓勵(lì)商業(yè)銀行開展中期乃至長(zhǎng)期的期限錯(cuò)配分析，以及早發(fā)現(xiàn)潛在流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。第四十七條 商業(yè)銀行應(yīng)以其融資能力和風(fēng)險(xiǎn)承受能力為基礎(chǔ)設(shè)定現(xiàn)金流期限錯(cuò)配限額（以下簡(jiǎn)稱現(xiàn)金流限額）。

現(xiàn)金流限額應(yīng)由專門部門設(shè)定，并由董事會(huì)或經(jīng)其授權(quán)部門審核，根據(jù)需要至少每年修訂一次。第四十八條 商業(yè)銀行應(yīng)保證每一期限內(nèi)的現(xiàn)金流錯(cuò)配凈額低于現(xiàn)金流限額，現(xiàn)金流限額可以按以下步驟計(jì)算：（一）商業(yè)銀行應(yīng)至少預(yù)測(cè)其未來確定時(shí)間。