期貨常用公式(80分求期貨交易公式)

1.80分求 期貨交易公式

當日交易保證金=當日結算價*當日交易結束后的持倉總量*交易保證金比例

漲跌停板的計算公式為：

漲停價格=上一交易日的結算價格*（1+漲跌停板幅度）

跌停價格=上一交易日的結算價格*（1-漲跌停板幅度）

未平倉期貨合約均以當日結算價作為計算當日盈虧的依據(jù)。

當日結算價是指某一期貨合約當日成交價格按照成交量的加權平均價。當日無成交價格的，以上一交易日的結算價作為當日結算價。

1、當日盈虧可以分項計算。

分項結算公式為：當日盈虧=平倉盈虧+持倉盈虧。

(1)平倉盈虧=平歷史倉盈虧+平當日倉盈虧

(2)持倉盈虧=歷史持倉盈虧+當日開倉持倉盈虧

(3)當日盈虧可以綜合成為總公式

當日盈虧=∑[（賣出成交價-當日結算價）*賣出量]+∑[（當日結算價-買入成交價）*買入量]]+（上一交易日結算價-當日結算價）*（上一交易日賣出持倉量-上一交易日買入持倉量）

2、可用資金的計算

可用資金=客戶權益-所持頭寸占用的保證金總額；

客戶權益=上日資金余額±當日資金存取±當日資金調(diào)整±當日平倉盈虧±實物交割款項±當日浮動盈虧-當日交易手續(xù)費。

2.期貨中的計算公式

昨結：指昨天的結算價。

（不同于昨天的收盤價）結算價是指某一期貨合約最后一小時成交價格按成交量的加權平均價。如果該合約為新上市合約，則當日結算價計算公式為：合約結算價=該合約掛盤基準價+基準合約當日結算價-基準合約前一交易日結算價.量比：是指當天成交總手數(shù)與近期成交手數(shù)平均的比值，具體公式為：現(xiàn)在總手/（（5日平均總手/240）*開盤多少分鐘）。

量比數(shù)值的大小表示近期此時成交量的增減，大于1表示此時刻成交總手數(shù)已經(jīng)放大，小于1表示表示此時刻成交總手數(shù)萎縮總手：指截止到現(xiàn)在的時間，此合約總共成交的手數(shù)。國內(nèi)是以雙方各成交1手計算為2手成交，所以大家可以看到尾數(shù)都是雙數(shù)位委比：是指用以衡量一段時間內(nèi)買賣盤相對強度的指標，其計算公式為：委比=〖（委買手數(shù)-委賣手數(shù)）÷（委買手數(shù)+委賣手數(shù)）〗*100%。

當委比數(shù)值為正值大的時候，表示買方力量較強期價上漲的機率大；當委比數(shù)值為負值的時候，表示賣方的力量較強期價下跌的機率大。現(xiàn)手：就是剛剛自動成交的合約數(shù)目 買量就是買方成交的合約數(shù)目，賣量就是空方成交的合約數(shù)目持倉量：是指買賣雙方開立的還未實行反向平倉操作的合約數(shù)量總和。

持倉量的大小反映了市場交易規(guī)模的大小，也反映了多空雙方對當前價位的分歧大小。例如：假設以兩個人作為交易對手的時候，一人開倉買入1手合約，另一人開倉賣出1手合約，則持倉量顯示為2手。

倉差：是持倉差的簡稱，指目前持倉量與昨日收盤價對應的持倉量的差。為正則是今天的持倉量增加，為負則是持倉量減少。

持倉差就是持倉的增減變化情況。 例如今天11月股指期貨合約的持倉為6萬手，而昨天的時候是5萬手，那今天的持倉差就是1萬手了。

另：在成交欄里也有倉差變化，在這里是指現(xiàn)在這一筆成交單引發(fā)的持倉量變化與上一筆的即時持倉量的對比，是增倉還是減倉。

3.求期貨公式,

效果圖

普通買賣（委買、委賣、委凈）-指標公式源碼

t1:=(ORDERVOL(1,0)-ORDERVOL(1,2));

t2:=-(ORDERVOL(2,0)-ORDERVOL(2,2));

t3:=(TRANSACTVOL(1,0)-TRANSACTVOL(1,2));

t4:=-(TRANSACTVOL(2,0)-TRANSACTVOL(2,2));

委買：（ORDERVOL(1,0)-ORDERVOL(1,2)),COLOR0000AA,LINETHICK0,PRECIS0;

委賣：（ORDERVOL(2,0)-ORDERVOL(2,2)),COLOR00AA00,LINETHICK0,PRECIS0;

委凈：委買-委賣，COLOR00ffff,PRECIS0,LAYER0,LINETHICK0;;

主買：（TRANSACTVOL(1,0)-TRANSACTVOL(1,2)),COLOR0000ff,LINETHICK0,PRECIS0;

主賣：（TRANSACTVOL(2,0)-TRANSACTVOL(2,2)),COLOR00ff00,LINETHICK0,PRECIS0;

主凈：主買-主賣，COLORff0000,PRECIS0,LAYER0,LINETHICK0;;

委托總買：sum((ORDERVOL(1,0)-ORDERVOL(1,2)),0),COLOR0000ff,LINETHICK0,PRECIS0;

委托總賣：sum((ORDERVOL(2,0)-ORDERVOL(2,2)),0),COLOR00ff00,LINETHICK0,PRECIS0;

主動總買：sum((TRANSACTVOL(1,0)-TRANSACTVOL(1,2)),0),COLOR0000ff,LINETHICK0,PRECIS0;

主動總賣：sum((TRANSACTVOL(2,0)-TRANSACTVOL(2,2)),0),COLOR00ff00,LINETHICK0,PRECIS0;

STICKLINE(t1>=0,0,t1,6,0),COLOR000055;

STICKLINE(t2<0,0,t2,6,0),COLOR005500;

STICKLINE(t3>0,0,t3,3,0),COLOR0000ff;

4.期貨基礎知識有哪些

你好，期貨的知識很多， 期貨基礎 這本書有詳解的，不同的章節(jié)講述的內(nèi)容不同的，第一章 期貨市場概述第一節(jié) 期貨市場的形成和發(fā)展主要掌握：期貨市場的形成；期貨市場相關范疇；期貨市場的發(fā)展。

第二節(jié) 期貨交易的特征主要掌握：期貨交易的基本特征；期貨交易與現(xiàn)貨交易的區(qū)別；期貨交易與遠期現(xiàn)貨交易的區(qū)別；期貨交易與證券交易的區(qū)別。第三節(jié) 期貨市場的功能與作用主要掌握：期貨市場的功能；規(guī)避風險功能及其機理；價格發(fā)現(xiàn)功能及其機理；期貨市場的作用。

第四節(jié) 中外期貨市場概況主要掌握：外國期貨市場；國內(nèi)期貨市場。第二章 期貨市場的構成第一節(jié) 期貨交易所主要掌握：期貨交易所的性質(zhì)與職能；會員制與公司制；我國期貨交易所概況、組織形式與會員管理。

第二節(jié) 期貨結算機構主要掌握：期貨結算機構的性質(zhì)與職能、組織形式；期貨結算制度；我國期貨結算機構與期貨結算制度。第三節(jié) 期貨中介與服務機構主要掌握：期貨公司的職能、公司類型、機構設置；我國期貨公司機構設置、法人治理結構與風險控制體系；介紹經(jīng)紀商、期貨保證金存管銀行、交割倉庫等其他期貨中介與服務機構的作用。

第四節(jié) 期貨交易者主要掌握：期貨交易者的分類；國際期貨市場的主要機構投資者。第三章 期貨交易制度與合約第一節(jié) 期貨合約主要掌握：期貨合約的概念；期貨合約標的選擇；期貨合約的主要條款及設計依據(jù)。

第二節(jié) 期貨市場基本制度主要掌握： 保證金制度 ； 當日無負債結算制度 ； 漲跌停板制度 ； 持倉限額及大戶報告制度；強行平倉制度；信息披露制度。第三節(jié) 期貨交易流程主要掌握： 交易流程；開戶流程；交易指令的內(nèi)容；常用交易指令；指令下達方式；競價方式；結算的概念與程序； 結算公式與應用 ；交割的概念及作用；實物交割方式與交割結算價的確定；實物交割的流程；標準倉單的概念及形式；現(xiàn)金交割。

第四章 套期保值第一節(jié) 套期保值概述主要掌握：套期保值定義；套期保值的實現(xiàn)條件；套期保值者的定義；套期保值者的特點；套期保值的種類。第二節(jié) 套期保值的應用主要掌握：賣出套期保值的應用情形及操作；買入套期保值的應用情形及操作。

第三節(jié) 基差與套期保值效果主要掌握：完全套期保值與不完全套期保值的含義；基差的概念；影響基差的因素；基差與正反向市場的關系；基差的變動；基差變動與套期保值效果的關系；套期保值有效性的衡量。第四節(jié) 套期保值操作的擴展及注意事項主要掌握：套期保值操作的擴展；期轉現(xiàn)；期現(xiàn)套利；基差交易；企業(yè)開展套期保值業(yè)務的注意事項。

第五章 期貨投機與套利交易第一節(jié) 期貨投機交易主要掌握：期貨投機定義；期貨投機與套期保值以及股票投機的區(qū)別；期貨投機者類型；期貨投機的作用和操作方法。第二節(jié) 期貨套利概述主要掌握：期貨套利的概念和分類；期貨套利與投機區(qū)別；期貨套利的作用。

第三節(jié) 期貨套利交易策略主要掌握：期貨價差的定義；價差的變化；價差套利的盈虧計算；套利交易指令；各種價差套利的操作及分析方法；期貨套利操作的注意要點；程序化交易的概念；程序化交易系統(tǒng)的形式與設計。第六章 期貨價格分析第一節(jié) 期貨行情解讀主要掌握：期貨行情表解讀；K線圖、竹線圖、分時圖等 期貨行情圖解讀。

第二節(jié) 期貨價格的基本分析主要掌握：基本分析的含義及其特點；需求分析；供給分析；影響供求的其他因素；供求與均衡價格之間的關系。第三節(jié) 期貨價格的技術分析主要掌握：技術分析的含義； 基本分析與技術分析比較； 趨勢分析、形態(tài)分析、主要指標分析；成交量和持倉量、期貨價格之間的關系；波浪理論。

第七章 外匯期貨第一節(jié) 外匯與外匯期貨概述主要掌握：外匯的概念；匯率及其標價方法；外匯風險的分類；外匯期貨的概念；外匯期貨產(chǎn)生和發(fā)展的歷程；外匯期貨交易與遠期外匯交易；外匯保證金交易的區(qū)別與聯(lián)系；芝加哥商業(yè)交易所主要外匯期貨合約。第二節(jié) 影響匯率的因素主要掌握：基本經(jīng)濟因素；宏觀經(jīng)濟政策因素；中央銀行干預、政治因素、外匯儲備等影響匯率走勢的各種因素。

第三節(jié) 外匯期貨交易主要掌握外匯期貨套期保值；投機和套利的種類及其運用方法。第八章 利率期貨第一節(jié) 利率期貨概述主要掌握：利率期貨概念、標的及種類；利率期貨的產(chǎn)生和發(fā)展；利率期貨價格波動影響因素；國際期貨市場主要利率期貨合約。

第二節(jié) 利率期貨的報價與交割主要掌握：美國市場短期利率期貨報價方式；美國市場中長期利率期貨的報價與交割。第三節(jié) 利率期貨交易主要掌握：利率期貨套期保值交易策略及應用；利率期貨投機與套利交易。

第九章 股指期貨和股票期貨第一節(jié) 股票指數(shù)與股指期貨主要掌握： 股票指數(shù)的概念；主要股票指數(shù)； 股票市場風險；股指期貨；股指期貨與股票交易的區(qū)別。第二節(jié) 滬深300股指期貨的基本制度規(guī)則主要掌握： 滬深300股指期貨合約條款內(nèi)容；滬深300股票指數(shù)的編制；滬深300股指期貨交易規(guī)則；股指期貨投資者適當性制度。

第三節(jié) 股指期貨套期保值交易主要掌握：單個股票的β系數(shù)和股票組合的β系數(shù)；最佳套期保值比率； 股指期貨套期保值中合約數(shù)量的確定； 股指期貨賣出。

5.期貨計算公式幫忙解釋一下

在期貨市場上，現(xiàn)貨的價格低于期貨的價格，則基差為負數(shù)，遠期期貨的價格高于近期期貨的價格，這種情況叫“期貨升水”，也稱“現(xiàn)貨貼水”，遠期期貨價格超出近期貨價格的部分，稱“期貨升水率”；如果遠期期貨的價格低于近期期貨的價格、現(xiàn)貨的價格高于期貨的價格，則基差為正數(shù)，這種情況稱為“期貨貼水”，或稱“現(xiàn)貨升水”，遠期期貨價格低于近期期貨價格的部分，稱“期貨貼水率”。

貨代報價時，內(nèi)裝費僅僅是包括了從二、三期碼頭或附近堆場提空箱、裝箱、重箱進二、三期碼頭的費用，如果從其他地點提空箱就會有提空費，如果進其他碼頭就會有進港費，而提空費加進港費又統(tǒng)稱為短駁費。

進出口需要依法檢驗的貨物在進出口報關之前要先進行法定檢驗，這個費用叫做商檢費。

6.求期貨市場教程里面金融期貨的所有計算公式

1.有關期轉現(xiàn)的計算（期轉現(xiàn)與到期交割的盈虧比較）： 首先，期轉現(xiàn)通過“平倉價”（一般題目會告知雙方的“建倉價”）在期貨市場對沖平倉。

此過程中，買方及賣方（交易可不是在這二者之間進行的哦！）會產(chǎn)生一定的盈虧。 第二步，雙方以“交收價”進行現(xiàn)貨市場內(nèi)的現(xiàn)貨交易。

則最終，買方的（實際）購入價=交收價-期貨市場盈虧---------------在期轉現(xiàn)方式下 賣方的（實際）銷售價=交收價+期貨市場盈虧--------------在期轉現(xiàn)方式下 另外，在到期交割中，賣方還存在一個“交割和利息等費用”的計算，即，對于賣方來說，如果“到期交割”，那么他的銷售成本為：實際銷售成本=建倉價-交割成本------------------在到期交割方式下 而買方則不存在交割成本。 2.有關期貨買賣盈虧及持倉盈虧的計算： 細心一些，分清當日盈虧與當日開倉或當日持倉盈虧的關系： 當日盈虧=平倉盈虧+持倉盈虧 =平歷史倉盈虧+平當日倉盈虧+歷史持倉盈虧+當日開倉持倉盈虧3.有關基差交易的計算： A。

弄清楚基差交易的定義； B。買方叫價方式一般與賣期保值配合；賣方叫價方式一般與買期保值配合； C。

最終的盈虧計算可用基差方式表示、演算。（呵呵，沒有例題，就是沒有例題，自己琢磨吧） 4.將來值、現(xiàn)值的計算：（金融期貨一章的內(nèi)容） 將來值=現(xiàn)值x(1+年利率x年數(shù)) A。

一般題目中會告知票面金額與票面利率，則以這兩個條件即可計算出： 將來值=票面金額x(1+票面利率)----假設為1年期 B。因短期憑證一般為3個月期，計算中會涉及到1年的利率與3個月（1/4年）的利率的折算 5.中長期國債的現(xiàn)值計算：針對5、10、30年國債，以復利計算 P=(MR/2)X[1-。

..（書上有公式，自己拿手抄寫吧，實在是不好打啊，偷個懶） M為票面金額，R為票面利率（半年支付一次），市場半年利率為r，預留計息期為n次6.轉換因子的計算：針對30年期國債 合約交割價為X，（即標準交割品，可理解為它的轉換因子為1），用于合約交割的國債的轉換因子為Y，則買方需要支付的金額=X乘以Y（很惡劣的表達式） 個人感覺轉換因子的概念有點像實物交割中的升貼水概念。 7.短期國債的報價與成交價的關系： 成交價=面值X【1-(100-報價)/4】 8.關于β系數(shù)：9.遠期合約合理價格的計算：針對股票組合與指數(shù)完全對應（書上例題） 遠期合理價格=現(xiàn)值+凈持有成本 =現(xiàn)值+期間內(nèi)利息收入-期間內(nèi)收取紅利的本利和 如果計算合理價格的對應指數(shù)點數(shù)，可通過比例來計算： 10.無套利區(qū)間的計算：其中包含期貨理論價格的計算 首先，無套利區(qū)間上界=期貨理論價格+總交易成本 無套利區(qū)間下界=期貨理論價格-總交易成本 其次，期貨理論價格=期貨現(xiàn)值X【1+（年利息率-年指數(shù)股息率）X期間長度（天）/365】 年指數(shù)股息率就是分紅折算出來的利息 最后，總交易成本=現(xiàn)貨（股票）交易手續(xù)費+期貨（股指）交易手續(xù)費+沖擊成本+借貸利率差 借貸利率差成本=現(xiàn)貨指數(shù)X借貸利率差X借貸期間（月）/1211.垂直套利的相關計算：主要討論垂直套利中的最大風險、最大收益及盈虧平衡點的計算 本類計算中主要涉及到的變量為：高、低執(zhí)行價格，凈權利金； 其中，凈權利金=收取的權利金-支出的權利金，則權利金可正可負； 如果某一策略中凈權利金為負值，則表明該策略的最大風險=凈權金（取絕對值）， 相應的最大收益=執(zhí)行價格差-凈權金（取絕對值） 如果某一策略中凈權利金為正值，則該策略的最大收益=凈權金， 相應的最大風險=執(zhí)行價格差-凈權金 總結：首先通過凈權金的正負來判斷凈權金為最大風險還是最大收益， 其次，通過凈權金為風險或收益，來確定相應的收益或風險，即等于執(zhí)行價格差-凈權金 如果策略操作的是看漲期權，則平衡點=低執(zhí)行價格+凈權金 如果策略操作的是看跌期權，則平衡點=高執(zhí)行價格-凈權金 （以上是我通過書上內(nèi)容提煉出來的，大家可對照書上內(nèi)容逐一驗證。

經(jīng)過這樣提煉，遇到這類題型下手就方便多了，） 12.轉換套利與反向轉換套利的利潤計算： 首先，明確：凈權利金=收到的權利金-支出的權利金 則有：轉換套利的利潤=凈權利金-（期貨價格-期權執(zhí)行價格）；注：期貨價格指建倉時的價格 反向轉換套利的利潤=凈權利金+（期貨價格-期權執(zhí)行價格）；注意式中為加號 提醒一下，無論轉換還是反向轉換套利，操作中，期貨的的操作方向與期權的操作方向都是相反的： 轉換套利：買入期貨。

看多 買入看跌、賣出看漲期權。

看空 反向轉換套利：賣出期貨。

看空 買入看漲、賣出看跌期權。

看多13.跨式套利的損盈和平衡點計算 首先，明確：總權利金=收到的全部權利金（對應的是賣出跨式套利）。

為正值。

利潤 或=支付的全部權利金（對應的是買入跨式套利）。

負值。

成本 則：當總權利金為正值時，表明該策略的最大收益=總權利金；（該策略無最大風險，風險可能無限大，可看書上損益圖，就明白了） 當總權利金為負值時，表明該策略的最大風險=總權利金；（無最大收益） 高平衡點=執(zhí)行價格+總權金（取絕對值） 低平衡點=執(zhí)行價格-總權金（取絕對值。

7.期貨基礎知識貝塔系數(shù)怎么算

β系數(shù)也稱為貝他系數(shù)（Beta coefficient），是一種風險指數(shù)，用來衡量個別股票或股票基金相對于整個股市的價格波動情況。

β系數(shù)是一種評估證券系統(tǒng)性風險的工具，用以度量一種證券或一個投資證券組合相對總體市場的波動性，在股票、基金等投資術語中常見。 單項資產(chǎn)系統(tǒng)風險用β系數(shù)來計量，通過以整個市場作為參照物，用單項資產(chǎn)的風險收益率與整個市場的平均風險收益率作比較，即： β計算公式？其中Cov(ra,rm)是證券 a 的收益與市場收益的協(xié)方差； ？是市場收益的方差。

因為：Cov(ra,rm) = ρamσaσm所以公式也可以寫成：？ β計算公式其中ρam為證券a與市場的相關系數(shù)；σa為證券a的標準差；σm為市場的標準差。據(jù)此公式，貝塔系數(shù)并不代表證券價格波動與總體市場波動的直接聯(lián)系。

不能絕對地說，β越大，證券價格波動（σa）相對于總體市場波動（σm）越大；同樣，β越小，也不完全代表σa相對于σm越小。甚至即使β = 0也不能代表證券無風險，而有可能是證券價格波動與市場價格波動無關（ρam= 0），但是可以確定，如果證券無風險（σa），β一定為零。

注意：掌握β值的含義◆ β=1，表示該單項資產(chǎn)的風險收益率與市場組合平均風險收益率呈同比例變化，其風險情況與市場投資組合的風險情況一致；◆ β>1，說明該單項資產(chǎn)的風險收益率高于市場組合平均風險收益率，則該單項資產(chǎn)的風險大于整個市場投資組合的風險；◆ β。