甜品的開題報告(甜品開題報告)
甜品的開題報告
甜品的開題報告
甜品，也叫甜點，是一個很廣的概念，大致分為甜味點心和廣式的糖水。甜品，一般不會被當作正餐，通常作為下午茶的小食，這類課題又有怎樣研究的價值呢?
一、畢業(yè)設(shè)計(論文)內(nèi)容及研究意義(價值)
1、研究背景
我國股市起步相對較晚，從 1990 年才開始建立發(fā)展證券市場，截止到2009 年我國證券市場已經(jīng)經(jīng)歷了 19 年的歷程，因此在證券投資理論和證券市場的發(fā)展方面都落后于發(fā)達國家。盡管如此，我國許多學(xué)者還是運用所掌握的國外先進理論對我國證券市場進行實證研究，為推進其健康發(fā)展起到積極的作用。截止到 2009 年 10 月，股票總發(fā)行總股本達到 25 770.89億股(其中流通股本 19 346.39 億股)，市價總值 215 892.01 億元(其中股票流通市值 130 920.14 億元)，股票成交額 32 372.19 億元。與此同時，我國個人和機構(gòu)投資者也在不斷的增多，我國證券市場已成為我國經(jīng)濟發(fā)展和國企改革中不可替代的組成部分，并成為我國個人和機構(gòu)投資的重要途徑。
由于我國證券市場起步較晚，無論是從證券市場的發(fā)展還是投資理論的應(yīng)用上都落后于發(fā)達國家，盡管如此，我國許多學(xué)者運用所掌握的國外先進理論對我國證券市場進行實證研究，為我國證券市場的總結(jié)了運行規(guī)律，對我國證券市場良好發(fā)展起到了積極地促進作用。在分析股票價格因素、股票收益率大小之前，首先應(yīng)分析股票收益率是受何種因素所影響的，哪些因素在股票收益率中占有重要地位，所以對股票收益率的影響因素的研究有其必要性和緊迫性。
2、研究意義
投資者進行投資的兩個具體目標就是在風險既定的條件下投資收益率最大化和在收益率既定的條件下風險最小化。對投資者來說股票收益率是進行投資的一個重要指標，所以對股票收益率影響因素的研究具有深遠的意義。
3、研究內(nèi)容
本文研究我國上市公司的股票收益率的影響因素，采用了多種方法結(jié)合理論特征，對影響我國股票收益率的各種因素進行了實證檢驗和分析。對股票收益率的影響大體可以從宏觀、中觀和微觀三方面進行研究，本文選取了三個方面中較為重要的三個因素進行了分析，在宏觀因素中選取了通貨膨脹因素，中觀因素總選取了行業(yè)因素，微觀因素中選取了上市公司的財務(wù)狀況因素，才這三方面入手對其展開實證研究。
二、畢業(yè)設(shè)計(論文)研究現(xiàn)狀和評述(文獻綜述)
1、國外研究現(xiàn)狀
在國外的股票市場研究中，由于起步早于我國，所以在投資分析理論和實踐方面都得到了相對較成熟的經(jīng)驗和方法。1952年美國經(jīng)濟學(xué)家HarryMarkowitz[1] 在《金融雜志》上發(fā)表了《投資組合的選擇》，這一文章的發(fā)表標志著現(xiàn)代資產(chǎn)組合理論的開端。在理論界被稱為 20 世紀發(fā)生在華爾街的第一次金融革命。文章中將統(tǒng)計學(xué)知識與證券投資理論結(jié)合在了一起，運用了數(shù)量統(tǒng)計模型，從不同的角度分析了股票收益率的影響因素，為投資者提供了如何進行有效投資的理論知識以及識別證券定價是否合理的方法。隨著現(xiàn)代投資組合理論的誕生，對股票收益率的研究開始形成了不同的學(xué)派。如基本分析派，其以宏觀經(jīng)濟形勢、行業(yè)特征及上市公司財務(wù)指標作為對股票收益率影響因素分析的對象和投資決策基礎(chǔ);行為分析流派，而該流派認為，資本資產(chǎn)定價模型(CAPM)和有效市場假說(EMH)是現(xiàn)代金融理論的兩大基石。
2、國內(nèi)研究現(xiàn)狀
盡管我國在證券投資理論及應(yīng)用方面落后于發(fā)達國家，但近些年國內(nèi)研究學(xué)者在針對股票收益率影響因素方面做了大量的嘗試和研究。我國對股票收益率影
響因素分析的文章主要是從宏觀因素、微觀因素、行業(yè)因素、系統(tǒng)風險或非系統(tǒng)風險等方面進行的研究。
施東暉、陳浪南、楊朝軍、陳小悅[2-5]將 CAPM 模型運用到了國內(nèi)的股票市場，對其進行了實證檢驗，結(jié)果由符合也有違背，但大多數(shù)結(jié)果表明 CAPM 模型在中國股票市場上是不合適的。
劉志新、黃昌利[6]將 Fama-French 三因子模型應(yīng)用到了中國股市，對其進行實證檢驗，研究發(fā)現(xiàn)流通市值和收益價格比即市盈率的倒數(shù)對于預(yù)期收益率的解釋顯著，而β 值對預(yù)期收益率的解釋沒有顯著作用。陳信元、張?zhí)镉嗪完悥|華[7]在研究中得到，β系數(shù)在單因素和多因素型中，對股票收益率的解釋沒有顯著作用，在預(yù)測股票收益率方面，規(guī)模和賬面市場價值比對其有很強的解釋能力，并且在控制規(guī)模后，流通股比例表現(xiàn)出了對股票收益率很強的解釋能力。范龍振
[8]和王海濤在對股票收益率的研究中發(fā)現(xiàn)，在 Fama-French 三因子模型中加入
市盈率因子會對股票的收益率有更好的解釋能力。顧娟和丁楹[9]在對我國證券市場的研究中得到在我國的股票市場上不存在價值成長效應(yīng)，上市公司的基本面對股票收益率沒有顯著的預(yù)測作用。蘇東蔚和麥元勛]在對股票收益率的研究中利用了FM 方法和LR方法對回歸系數(shù)進行了處理，得出規(guī)模效應(yīng)、價值效應(yīng)及市盈率等對股票收益率的影響較為顯著。梁琪和騰建[10]州運用多元VAR模型對我國股票市場和經(jīng)濟增長之間的關(guān)系進行了檢驗。
3、國內(nèi)外研究現(xiàn)狀評述
綜合國內(nèi)外研究現(xiàn)狀，對股票收益率影響因素的研究在研究內(nèi)容上在不斷的完善、研究方法上不斷更新，但依然存在不足之處。如 Markowitz模型理論的實際操作性相對較差，在投資實踐的過程中受到了一定的限制。國外較國內(nèi)在研究方向、研究內(nèi)容和研究方法等方面更為全面、系統(tǒng)、新穎，這些事國內(nèi)研究中值得學(xué)習(xí)和借鑒的。在研究通貨膨脹對過收益率的影響因素上，我國學(xué)者在研究模型的利用上主要集中在費雪效應(yīng)模型上，很少在其他模型上進行實驗進行分析;在行業(yè)因素的影響上，我國學(xué)者在此內(nèi)容上研究的相對較少，其研究方法還不夠豐富，沒有統(tǒng)一的研究結(jié)果;在上市公司財務(wù)狀況因素上，對財務(wù)指標的分類不夠全面，大多只關(guān)注了上市公司的盈利能力，而忽略了償債能力和成長能力等方面的指標。本文在借鑒前人的經(jīng)驗和精華的基礎(chǔ)上，針對我國研究現(xiàn)狀的不足從通貨膨脹、行業(yè)因素和上市公司財務(wù)狀況三方面進行理論和實證分析，利用創(chuàng)新模型和更全面的指標體系進行研究。針對本文的研究來說理論上增加了對影響因素的理論界定，在實證方法和對象選擇更加細致明確。
三、畢業(yè)設(shè)計(論文)研究方案及工作計劃(工作重點與難點及擬采用的途徑)
1.研究方案
(1) 定性分析法
通過全面系統(tǒng)的對國內(nèi)外研究成果的分析和總結(jié)，從通貨膨脹理論、行業(yè)理論和上市公司財務(wù)狀況理論三方面，提出了本文的理論內(nèi)容，從這三方面論述了三者與股票收益率的相關(guān)性。
(2) 定量分析法
本文從通貨膨脹、行業(yè)因素和上市公司財務(wù)狀況三個層面結(jié)合相關(guān)數(shù)據(jù)，利用回歸分析法、相關(guān)關(guān)系和主成分分析法等統(tǒng)計方法進行實證分析。
(3)實證分析方法
本文在建立數(shù)學(xué)模型的基礎(chǔ)上，選取了上證指數(shù)相關(guān)數(shù)據(jù)，運用了計量經(jīng)濟方法，使用了統(tǒng)計分析軟件，如EXCEL、SPSS等進行數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析，利用模型
對通貨膨脹率、行業(yè)因素和上市公司財務(wù)狀況對股票收益率的影響進行了實證檢驗，對研究結(jié)果分析評判，對此提出了建議。
甜品開題報告
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甜品，也叫甜點，是一個很廣的概念，大致分為甜味點心和廣式的糖水。甜品，一般不會被當作正餐，通常作為下午茶的小食，這類課題又有怎樣研究的價值呢？以下是小編為大家整理的甜品開題報告，希望能幫到大家！
一、畢業(yè)設(shè)計（論文）內(nèi)容及研究意義（價值）
1、研究背景
我國股市起步相對較晚，從 1990 年才開始建立發(fā)展證券市場，截止到2009 年我國證券市場已經(jīng)經(jīng)歷了 19 年的歷程，因此在證券投資理論和證券市場的發(fā)展方面都落后于發(fā)達國家。盡管如此，我國許多學(xué)者還是運用所掌握的國外先進理論對我國證券市場進行實證研究，為推進其健康發(fā)展起到積極的作用。截止到 2009 年 10 月，股票總發(fā)行總股本達到 25 770。89億股（其中流通股本 19 346。39 億股），市價總值 215 892。01 億元（其中股票流通市值 130 920。14 億元），股票成交額 32 372。19 億元。與此同時，我國個人和機構(gòu)投資者也在不斷的增多，我國證券市場已成為我國經(jīng)濟發(fā)展和國企改革中不可替代的組成部分，并成為我國個人和機構(gòu)投資的重要途徑。
由于我國證券市場起步較晚，無論是從證券市場的發(fā)展還是投資理論的應(yīng)用上都落后于發(fā)達國家，盡管如此，我國許多學(xué)者運用所掌握的國外先進理論對我國證券市場進行實證研究，為我國證券市場的總結(jié)了運行規(guī)律，對我國證券市場良好發(fā)展起到了積極地促進作用。在分析股票價格因素、股票收益率大小之前，首先應(yīng)分析股票收益率是受何種因素所影響的，哪些因素在股票收益率中占有重要地位，所以對股票收益率的影響因素的研究有其必要性和緊迫性。
2、研究意義
投資者進行投資的兩個具體目標就是在風險既定的條件下投資收益率最大化和在收益率既定的條件下風險最小化。對投資者來說股票收益率是進行投資的一個重要指標，所以對股票收益率影響因素的研究具有深遠的意義。
3、研究內(nèi)容
本文研究我國上市公司的股票收益率的影響因素，采用了多種方法結(jié)合理論特征，對影響我國股票收益率的各種因素進行了實證檢驗和分析。對股票收益率的影響大體可以從宏觀、中觀和微觀三方面進行研究，本文選取了三個方面中較為重要的三個因素進行了分析，在宏觀因素中選取了通貨膨脹因素，中觀因素總選取了行業(yè)因素，微觀因素中選取了上市公司的財務(wù)狀況因素，才這三方面入手對其展開實證研究。
二、畢業(yè)設(shè)計（論文）研究現(xiàn)狀和評述（文獻綜述）
1、國外研究現(xiàn)狀
在國外的股票市場研究中，由于起步早于我國，所以在投資分析理論和實踐方面都得到了相對較成熟的經(jīng)驗和方法。1952年美國經(jīng)濟學(xué)家HarryMarkowitz[1] 在《金融雜志》上發(fā)表了《投資組合的選擇》，這一文章的發(fā)表標志著現(xiàn)代資產(chǎn)組合理論的開端。在理論界被稱為 20 世紀發(fā)生在華爾街的第一次金融革命。文章中將統(tǒng)計學(xué)知識與證券投資理論結(jié)合在了一起，運用了數(shù)量統(tǒng)計模型，從不同的角度分析了股票收益率的影響因素，為投資者提供了如何進行有效投資的理論知識以及識別證券定價是否合理的方法。隨著現(xiàn)代投資組合理論的誕生，對股票收益率的研究開始形成了不同的學(xué)派。如基本分析派，其以宏觀經(jīng)濟形勢、行業(yè)特征及上市公司財務(wù)指標作為對股票收益率影響因素分析的對象和投資決策基礎(chǔ);行為分析流派，而該流派認為，資本資產(chǎn)定價模型（CAPM）和有效市場假說（EMH）是現(xiàn)代金融理論的兩大基石。
2、國內(nèi)研究現(xiàn)狀
盡管我國在證券投資理論及應(yīng)用方面落后于發(fā)達國家，但近些年國內(nèi)研究學(xué)者在針對股票收益率影響因素方面做了大量的嘗試和研究。我國對股票收益率影響因素分析的文章主要是從宏觀因素、微觀因素、行業(yè)因素、系統(tǒng)風險或非系統(tǒng)風險等方面進行的研究。
施東暉、陳浪南、楊朝軍、陳小悅[2—5]將 CAPM 模型運用到了國內(nèi)的股票市場，對其進行了實證檢驗，結(jié)果由符合也有違背，但大多數(shù)結(jié)果表明 CAPM 模型在中國股票市場上是不合適的。
劉志新、黃昌利[6]將 Fama—French 三因子模型應(yīng)用到了中國股市，對其進行實證檢驗，研究發(fā)現(xiàn)流通市值和收益價格比即市盈率的倒數(shù)對于預(yù)期收益率的解釋顯著，而β 值對預(yù)期收益率的解釋沒有顯著作用。陳信元、張?zhí)镉嗪完悥|華[7]在研究中得到，β系數(shù)在單因素和多因素型中，對股票收益率的解釋沒有顯著作用，在預(yù)測股票收益率方面，規(guī)模和賬面市場價值比對其有很強的解釋能力，并且在控制規(guī)模后，流通股比例表現(xiàn)出了對股票收益率很強的解釋能力。范龍振[8]和王海濤在對股票收益率的研究中發(fā)現(xiàn)，在 Fama—French 三因子模型中加入市盈率因子會對股票的收益率有更好的解釋能力。顧娟和丁楹[9]在對我國證券市場的研究中得到在我國的股票市場上不存在價值成長效應(yīng)，上市公司的基本面對股票收益率沒有顯著的預(yù)測作用。蘇東蔚和麥元勛]在對股票收益率的研究中利用了FM 方法和LR方法對回歸系數(shù)進行了處理，得出規(guī)模效應(yīng)、價值效應(yīng)及市盈率等對股票收益率的影響較為顯著。梁琪和騰建[10]州運用多元VAR模型對我國股票市場和經(jīng)濟增長之間的關(guān)系進行了檢驗。
3、國內(nèi)外研究現(xiàn)狀評述
綜合國內(nèi)外研究現(xiàn)狀，對股票收益率影響因素的研究在研究內(nèi)容上在不斷的完善、研究方法上不斷更新，但依然存在不足之處。如 Markowitz模型理論的實際操作性相對較差，在投資實踐的過程中受到了一定的限制。國外較國內(nèi)在研究方向、研究內(nèi)容和研究方法等方面更為全面、系統(tǒng)、新穎，這些事國內(nèi)研究中值得學(xué)習(xí)和借鑒的。在研究通貨膨脹對過收益率的影響因素上，我國學(xué)者在研究模型的利用上主要集中在費雪效應(yīng)模型上，很少在其他模型上進行實驗進行分析;在行業(yè)因素的影響上，我國學(xué)者在此內(nèi)容上研究的相對較少，其研究方法還不夠豐富，沒有統(tǒng)一的研究結(jié)果;在上市公司財務(wù)狀況因素上，對財務(wù)指標的分類不夠全面，大多只關(guān)注了上市公司的盈利能力，而忽略了償債能力和成長能力等方面的指標。本文在借鑒前人的經(jīng)驗和精華的基礎(chǔ)上，針對我國研究現(xiàn)狀的不足從通貨膨脹、行業(yè)因素和上市公司財務(wù)狀況三方面進行理論和實證分析，利用創(chuàng)新模型和更全面的指標體系進行研究。針對本文的研究來說理論上增加了對影響因素的`理論界定，在實證方法和對象選擇更加細致明確。
三、畢業(yè)設(shè)計（論文）研究方案及工作計劃（工作重點與難點及擬采用的途徑）
1。研究方案
（1） 定性分析法
通過全面系統(tǒng)的對國內(nèi)外研究成果的分析和總結(jié)，從通貨膨脹理論、行業(yè)理論和上市公司財務(wù)狀況理論三方面，提出了本文的理論內(nèi)容，從這三方面論述了三者與股票收益率的相關(guān)性。
（2） 定量分析法
本文從通貨膨脹、行業(yè)因素和上市公司財務(wù)狀況三個層面結(jié)合相關(guān)數(shù)據(jù)，利用回歸分析法、相關(guān)關(guān)系和主成分分析法等統(tǒng)計方法進行實證分析。
（3）實證分析方法
本文在建立數(shù)學(xué)模型的基礎(chǔ)上，選取了上證指數(shù)相關(guān)數(shù)據(jù)，運用了計量經(jīng)濟方法，使用了統(tǒng)計分析軟件，如EXCEL、SPSS等進行數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析，利用模型
對通貨膨脹率、行業(yè)因素和上市公司財務(wù)狀況對股票收益率的影響進行了實證檢驗，對研究結(jié)果分析評判，對此提出了建議。
2。工作重點
（1）從行業(yè)因素的角度出發(fā)，利用夏普模型對上證指數(shù)收益率與各行業(yè)指數(shù)收益率進行分析，在行業(yè)間關(guān)聯(lián)性比較中利用相關(guān)關(guān)系法探討各行業(yè)收益率與股票收益率的相關(guān)性及各行業(yè)間收益率的相關(guān)程度;
（2）從上市公司的財務(wù)狀況層面上進行實證分析，在此層面上利用套利定價模型將股票收益率與各財務(wù)指標進行回歸。尋求各財務(wù)指標與股票收益率的顯著水平，利用主成分分析法將各財務(wù)指標進行實證檢驗，比較得出各財務(wù)指標對股票收益率的影響程度。
3。工作難點
由于不同行業(yè)所選用的財務(wù)指標有所不同，所以盡量在訓(xùn)練樣本與檢驗樣本找同類型的上市公司，很難找到上市公司完整且真實的財務(wù)指標，分析我國上市 公司股票收益率影響的因素就比較困難。
4。擬采用的途徑
本文采用理論研究與實證研究相結(jié)合的方式，通過EXCEL、SPSS等統(tǒng)計軟件對樣本數(shù)據(jù)進行處理，全面探討對我國上市公司股票收益率影響的因素。
5。工作計劃
本課題的起止時間為201x年2月至201x年6月。
201x年2月—201x年3月
搜集資料并查看國內(nèi)外有關(guān)文獻，閱讀整理國內(nèi)外有關(guān)因子分析理論的相關(guān)著作，通過對我國上市公司股票收益率影響因素的已有理論和前沿知識的學(xué)習(xí)、整理和分析，能大體掌握我國上市公司股票收益率影響因素;并完成論文的初步大綱，準備開題。
201x年3月—201x年4月
完成一篇英文文獻的中文譯文，并搜集整理實證研究所需要的數(shù)據(jù)。
201x年4月—201x年5月
在前幾個階段研究成果的基礎(chǔ)上進行實證的深入研究，并分析整理，得出相應(yīng)結(jié)果，完成論文初稿。
201x年5月—201x年6月
征求意見，反復(fù)修改，最終完成論文，準備答辯。
四、主要參考文獻（不少于10篇，期刊類文獻不少于7篇，應(yīng)有一定數(shù)量的外文文獻，至少附一篇引用的外文文獻（3個頁面以上）及其譯文）
[1] H。 Markowitz。 Portfolio Selection[J] 。 The Journal of Finance， 1952 ， 7（1）：77—91。
[2] 施東暉。上海股票市場風險性實證研究[M]。經(jīng)濟研究， 1996， （10）：44—48。
[3] 陳浪南， 屈文洲。資本資產(chǎn)定價模型的實證研究[M]。經(jīng)濟研究， 2000， （4）：68—72。
[4] 楊朝軍， 邢靖。上海證券市場以 PM 實證檢驗[J]。上海交通大學(xué)學(xué)報， 1998， （3）：54—58。
[5] 陳小悅， 孫愛軍。CAPM 在中國股市的有效性檢驗[J]。北京大學(xué)學(xué)報， 2000， （4）：32—2—39 。
[6] 劉志新， 黃昌利。中國股市預(yù)期收益率的橫截面研究[J]。經(jīng)濟科學(xué)，2000：156—161。
[7] 陳信元， 張?zhí)镉啵?陳冬華。預(yù)期股票收益的橫截面多因素分析：來自中國證券 市場的經(jīng)驗證據(jù)[M]。金融研究， 2001， （6）：241—247。
[8] 范龍振， 王海濤。上海股票市場股票收益率因素研究[J]。管理科學(xué)學(xué)報， 2003，（2）：115—118。
[9] 顧娟， 丁楹。中國證券市場價值成長效應(yīng)的實證研究[J]。經(jīng)濟評論， 2003，（2）：94—104。
[10] 梁琪， 騰建州。中國金融發(fā)展與經(jīng)濟增長的再思考：基于變量結(jié)構(gòu)變化的多元VAR分析[J]。當代經(jīng)濟科學(xué)， 2006， （5）：36—43。